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下周行情以震荡下行为主

发布时间:2017-07-31| 来源:未知 |

图1:择时策略表现

资料来源:天软科技, 长江证券研究所

报告要点

三品种当月合约基差走势出现明显分歧

IC隐含利率有所上行

IF出现显著的资金流入现象

IC持仓比快速上行

报告正文

择时策略表现

我们基于股指期货衍生的四个情绪指标:机构持仓比,机构持仓集中度,成交积极性和基差溢价水平定量地刻画沪深300,上证50和中证500三个指数的情绪强度,并以简洁直观的打分方式来预判市场未来一周的走势,最后根据分数的高低给出“上行”,“震荡”或“下行”等预判结果,以供参考

自2017年1月起,期货周报择时策略多空收益达11.95%,而同期Wind全A指数涨跌幅为2%


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